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- Lire l'article de Mohamed JAOUA sur l'économiste maghrébin à propos du projet Mathématiques pour le développement.
 

- Le Professeur Nicole Elkaroui (Ecole Polytechnique, CMAP) donne un cours de formation doctorale ouvert Théorie Générale des Processus du 10-14 juillet 2009 de 9 h à 12h à la salle Chaire Unesco - ENIT/LAMSIN - Tour Osmane Bahri.

Descriptif du cours :

La modélisation des actifs financiers reposent maintenant couramment sur des processus stochastiques de plus en plus sophistiqués, qu’ils agissent de modèles pour les cours d’action ou pour les dérivés de crédit. Par ailleurs, en marché incomplet, les règles d’évaluation et de couverture sont obtenues comme solution de problèmes d’optimisation, pour lesquels il est important à la fois de connaître les propriétés abstraites des solutions, ainsi que des exemples explicites.
Le cours se propose de remettre à la disposition des probabilistes de la finance les outils de la théorie générale des processus, développés dans les années 70, par l’Ecole Française essentiellement. Il s’agit essentiellement de montrer comment la théorie des martingales permet de résoudre des questions techniques délicates comme la régularité des trajectoires des processus, les notions de projection de processus ou de projections duales prévisibles de processus croissants...Le rôle des filtrations (grossissement, restriction) est particulièrement simple à appréhender dans ce contexte. Nous donnerons plusieurs applications à des problèmes classiques de finance, dont les options américaines.

 

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