Resumé:

Les problèmes d'optimisation sont de plus en plus de nature multi (multidécideurs, multicritère, multidisciplinaire, etc). Ceci pose le problème de définition d'optimalité. Ce concept est remplacé par celui d'équilibre, qui a de nombreuses définitions et interprétations. Nous présentons dans ce cours celui lié à une formulation dite de jeux: on introduit le cadre formel de la théorie des jeux, au sein duquel on étudie quelques notions d'équilibres dont celui de Nash. On illustre cette théorie à l'aide d'exemples économiques.

Plan

I. Jeux statiques à information complète
1. Motivations. Exemples classiques
2. Cas des jeux finis en stratégies pures
3. Equilibre de Nash. Stratégies mixtes. Théorème de Nash
4. Modèles de Cournot, de Bertrand, de Leontiev
5. Modèle d'exploitation de ressources publiques

II. Jeux dynamiques à information complète
1. Introduction
2. Jeux en information parfaite
3. Induction inverse
4. Equilibre de Stackelberg
5. Modèle salaire emploi. Modèle d'enchères
6. Equilibre parfaits en jeux multiétape
7. Négociation dynamique vers un équilibre de Nash

III. Jeux statiques à information incomplète
1. Motivation. Définition de jeu bayesien
2. Equilibre de Nash bayesien
3. Exemples : Cournot en information assymétrique
4. Stratégies mixtes et information incomplète

Horaire
Lundi 18 janvier 2010 de 9h à 12h
Mardi 19 janvier 2010 de 9h à 12h
Jeudi 21 janvier 2010 de 9h à 12h